остаток множества

динамические модели экономики
Модели, описывающие экономику в развитии ( в отличие от статических, характеризующих ее состояние в определенный момент). Модель является динамической, если как минимум одна ее переменная относится к периоду времени, отличному от времени, к которому отнесены другие переменные. Существуют два принципиально различных подхода к построению таких моделей. Первый подход — оптимизационный. Он состоит в выборе из числа возможных траекторий (путей) экономического развития оптимальной траектории (например, обеспечивающей наибольший объем фонда потребления за плановый период). Второй подход заключается в исследовании равновесия в экономической системе. В этом случае, переходя к экономической динамике, используют понятие «равновесная траектория» (т.е. уравновешенный, сбалансированный экономический рост), которая представляет собой результат взаимодействия множества ячеек экономической системы (см. Равновесный сбалансированный рост). В общем виде динамические модели сводятся к описанию следующих экономических явлений: начального состояния экономики, технологических способов производства (каждый «способ» говорит о том, что из набора ресурсов x можно в течение единицы времени произвести набор продуктов y), а также (при первом из названных подходов) - критерия оптимальности. Используемые в реальной динамической модели временные ряды содержат три элемента — тренд, сезонные переменные (см. Сезонные колебания) и случайную переменную (остаток); во многих моделях рыночной экономики выделяется еще одна составляющая — циклическая (см. Цикл). В качестве экзогенных величин могут выступать, например, выявленные статистическим путем макроэкономические зависимости, сведения о демографических процессах и т.п.; в качестве эндогенных величин — темпы роста, показатели экономической эффективности и др. Математическое описание динамических моделей производится с помощью систем дифференциальных уравнений (в моделях с непрерывным временем), разностных уравнений (в моделях с дискретным временем), а также систем обыкновенных алгебраических уравнений. С помощью динамических моделей решаются, в частности, следующие задачи планирования и прогнозирования экономических процессов: определение траектории экономической системы, ее состояний в заданные моменты времени, анализ системы на устойчивость, анализ структурных сдвигов. С точки зрения теоретического анализа большое значение приобрели динамическая модель фон Неймана (см. Неймана модель) и так называемые теоремы о магистралях. Что же касается практического применения Д.м.э., то оно находится еще в начальной стадии: расчеты по модели, хотя бы сколько-нибудь приближающейся к реальности, чрезвычайно сложны. Но развитие в этом направлении — продолжается. Используются, в частности, многоотраслевые (многосекторные) динамические модели развития экономики (см. Динамические модели межотраслевого баланса). См. также Производственная функция, Теория экономического роста.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]

Тематики

• экономика

EN

• dynamic economiс models

случайное возмущение
случайное возбуждение
—
[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]

случайное возмущение
В экономико-математическом моделировании (в вероятностных моделях, экономико-статистических моделях) возмущение отражается стохастическим членом модели, который называется «ошибкой«, «вектором помех«, а также «остатком«. Этот член, во-первых, улавливает неучтенные моделью факторы, поскольку в модель можно включать лишь ограниченное число существенных переменных (хотя эффект каждого из неучтенных факторов — иначе он был бы признан существенным — и невелик, в сумме они оказывают определенное воздействие на выходы модели). Во-вторых, он включает непредсказуемый элемент случайности человеческих поступков и реакций, в-третьих, — ошибки измерения или наблюдения, следствия неточности информации, имеющейся при разработке модели. Например, в модель (уравнение), отображающую линейную зависимость вектора y от вектора x, по приведенным соображениям, включается стохастический член u (случайное возмущение или остаток): y = a + bx + u, или в общей форме y = f (x,u). Это означает, что результат каждого i-го расчета по модели (величина yi) будет зависеть, при заданных параметрах, как от управляющих переменных (величин xi), так и от величины ошибки ui. Обычно, учитывая возможность взаимоисключающего влияния множества различных факторов, для u выбирают нормальное распределение. Отсутствие же беспорядочности наблюдаемых В. может служить индикатором того, что в модели упущена какая-то важная переменная, включение которой в u и привело к указанному результату.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]

Тематики

• информационные технологии в целом
• экономика

Синонимы

• случайное возбуждение

EN

• random deviation
• random disturbance
• random error